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久々にレンジ相場の逆張りストラテジーの開発です。レンジ相場とはいえ、長期的には上昇している銘柄の方が勝率が高いはずなので、短期は下落、中期はレンジ、長期は上昇といった、少し長期の押し目を狙ってみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   *****
 イグジット   利益4%以上 or
 保有期日10日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2010/01/18


■バックテスト結果
 取引回数   539
 勝率   74.21%
 平均損益   3.96%
 平均利益   8.85%
 平均損失   -10.11%
 平均保有日数   4.36日
 PF   2.52
 最大DD   15.59%
 個別銘柄最大DD   51.31%
 取引日割合※   14.15%
 最終資産   5,120,839円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
レンジ相場の逆張り03 資産曲線

多少のDDはありますが、短期的なDDがほとんどで比較的スムーズに右肩上がりで資産推移していることが分かります。イグジット条件は、現状は保有日数と利益確定でしかしていませんが、もう少し改良すればさらにDDを改善できるかもしれません。
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移動平均の向きが完全に下には向いていないときをレンジ相場と仮定して、レンジ相場中にストキャスティクス、乖離率を使って逆張りしてみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   25日,75日移動平均線のいずれか上向き &
 Fast%D(5,3)が10.0以下 &
 Slow%D(5,3,3)が10.0以下 &
 5日移動平均乖離率-5%以下
 イグジット   利益4%以上 or
 保有期日10日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/27


■バックテスト結果
 取引回数   1334
 勝率   70.46%
 平均損益   2.95%
 平均利益   8.53%
 平均損失   -10.36%
 平均保有日数   4.89日
 PF   1.96
 最大DD   24.00%
 個別銘柄最大DD   99.79%
 最終資産   10,879,722円


逆張りなので、勝率が高く、利益よりも損失の方が高く出るのは予想通りです。最大DDも、完全に下落している銘柄を避け、レンジ相場中のものに絞ることで、逆張りにしては低い数値になっていると思います。

ただし、資産曲線を見てみると、
レンジ相場の逆張り02 資産曲線
2008年9月以降のリーマンショックで大きく資産を減らしているようです。また、個別銘柄最大DDが99.79%と上場廃止寸前の銘柄をつかんでいるのも気になります。

次回は、下落し始めたらすぐにイグジットして、下落相場や上場廃止銘柄を回避するようにしてみます。

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何とも方向のつかめない相場が続いていますが、直近高値をブレイクすると2008年9月のリーマンショック前の12000~13000円辺りまでは青天井のような状態にも見えます。

ここのところ、ようやく円高も一服し、輸出企業にとっては逆風が和らぎつつあるので、レンジ相場の逆張りを考えつつも、そろそろブレイクアウトや押し目の準備をしておいた方がいいかもしれません。

さて、今日はレンジ相場の逆張りのストラテジーを作る上での方針を決めたいと思います。なぜレンジ相場での逆張りを狙うのかというと、レンジ相場なら、レジスタンスとサポートが明確に決められており、そこで反発する可能性が高いからです。また、下落相場ではないため、一時的な下落は持ち直す可能性が高いという利点があります。

ではレンジ相場をどうやって見極めるのか。

レンジ相場判断はいろいろな指標で調査する価値があると思います。今回試してみるのは、25日移動平均線と75日移動平均線の向き、それからこの2つの線の位置付け辺りです。いろいろ変えてみて、最も有効なパターンを探してみます。

逆張り指標としては、乖離率を使ってしまうと、大暴落時の逆張りと変わらなくなってしまうので、典型的なオシレータ指標であるストキャスティクスを用いてみることにします。

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