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ここのところ利益確定銘柄が多くなり、建玉も減ってきたので、そろそろストラテジー開発(既存分の改良)を再開したいと思います。

改良が必要と思われるストラテジーは、
・逆張り(レンジ相場時用)
・逆張り(空売り)
の2点です。どちらも行きすぎからの反発を狙うものですが、ボラティリティの考慮に欠けている気がするので、ボラティリティを考慮したストラテジーの検討を行いたいと思います。
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今、トレンドについて改めて検討しています。あまり複雑に考えても意味が無いので、以下のシンプルな判断方法で検討しています。

①複数の移動平均線の傾きによるトレンド判定
②直線回帰の傾きによるトレンド判定

①については、以前から取り組んでいますが、①のトレンド判断+乖離率を組み合わせることでバックテストではかなり安定した押し目ストラテジーを構築することができます。しかし、最近はこの方法での押し目ストラテジーでは最大DDを更新する頻度が高くなっています。はっきりとした原因かどうかは詳細調査が必要ですが、少なくともこの方法だとボラティリティの考慮が欠けています。乖離率というのは○○%以下になると下がりすぎと判断するのですが、この○○は決め打ちで行うことになるため、ボラティリティが非常に大きいときには下落途中の段階で軽く○○%以下になってしまうという問題があります。

また、乖離率ではなくボリンジャーバンドを使うことで、ボラティリティを加味した逆張りを実現できそうですが、平均値からの標準偏差で評価するため、そのまま使用するとトレンド形成時には±2σに貼り付いてシグナルが出続けてしまうという問題があります。

そこで、単に平均値から標準偏差を出すのではなく、②の直線回帰で導き出されたトレンドラインからの標準偏差を見ることで、トレンドを加味したボラティリティを算出することが可能となります。具体的には過去○○日の株価データに対して最小二乗法により回帰直線を導き出し、その直線からの標準偏差からボリンジャーバンドを算出します。この指標を使うことで、ボラティリティが急激に変化してもエントリーポイントを誤らずに実行できるのではないかと考えています。

検討結果については、追々記載していこうと思います。
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ストラテジーを開発する際に最も重要な要素は、いかに資金効率を上げるかではないでしょうか。つまり、いかにして資金を眠らせている日数を減らすか。

資金効率を上げるための方法としては、
①取引のスパンを短くする(デイトレードなど)
②どの局面でも有効に機能するストラテジーを開発
③局面ごとに有効なストラテジーを用意
などが考えられる。

①は最もストレートな方法ですが、サラリーマンにはムリな方法です...
②はパターンマッチング(ウップスなど)が当てはまると思います。
③はトレンドを見ながら、
 上昇相場:順張り、押し目買いなど
 レンジ相場:逆張り
 下落相場:アヤ戻し売り、逆張り空売りなど
 のように複数のストラテジーを用意します。

私が今取り組んでいるのは、主に③の方法です。この方法だと、一つ一つのストラテジー開発は比較的用意に作成できますが、それぞれを結合したときに、シグナル点灯時期や損をするタイミングが他のストラテジーと被っていないかを明らかにしておく必要があります。

私の場合は、シグナル点灯時期が被っていないかについては、個々のストラテジーで取引日割合を計算しておき、結合した際の取引日割合が個々のものの足し算になっているかを確認します。

たとえば、
ストラテジー1の取引日割合:20%
ストラテジー2の取引日割合:25%
とすると、シグナル点灯時期が全く被っていないならば、結合した際の取引日割合は45%になるはずです。ここで例えば、30%程度にしかならなかった場合には、シグナル点灯時期が被っていると判断して、片方のストラテジーのみ採用するなどします。

損をするタイミングについては、結合した際の最大DDを見て個々のものと比較して大幅に悪化していないか確認します。

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今自分が有効と考えているストラテジーは大きく分けて8種類を考えていて、それぞれのストラテジーでなるべく得意な相場のときにだけシグナルが出るように調整しています。

①ブレイクアウト
得意な相場:レンジ→上昇相場
ボラティリティ:小→大

②押し目
得意な相場:上昇相場
ボラティリティ:大

③逆張り
得意な相場:上昇→レンジ相場
ボラティリティ:大

④逆張り(大暴落用)
得意な相場:レンジ相場中の大暴落、もしくは下降相場の底打ち時
ボラティリティ:極大

⑤ブレイクアウト空売り
得意な相場:レンジ→下降相場
ボラティリティ:小→大

⑥アヤ戻し
得意な相場:下降相場
ボラティリティ:大

⑦逆張り空売り
得意な相場:下降→レンジ相場、もしくは仕手株
ボラティリティ:極大

⑧パターンマッチング
得意な相場:???
ボラティリティ:???

買いと売りは対をなしているように思いがちですが、解析してみると分かりますが、明らかに異なる挙動を見せます。これは買い手と売り手の心理が明らかに異なっているためと考えられます。この辺りは追々記載していく予定です。

⑧については、Wボトムやはらみ線など、よく知られたパターンがすぐに浮かびますが、システムにどう落としていくか、そしてどういった相場のときに有効に機能するのかについては正直よく分かっていません。今後検討していきたいと思います。

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9月から10月にかけて大きな下落があったこともあり、日経平均の25日移動平均線が75日線を割り込みそうな勢いになっているようです。。。

レンジ相場に入ってしまいそうだけど、そうなると自分の主戦力である順張り系ストラテジーではなかなか儲けが出なくなるので、レンジ相場用のストラテジーを考えたいところ。

今考えているのは、レンジ相場用の逆張りストラテジーです。

大暴落時用の逆張りストラテジーは世に出回っていますが、去年の大暴落で散々な目にあった人もたくさんいるように非常にリスクが高い戦略なので、下落相場時には手を出さないような仕組みを入れたストラテジーを開発したいと考えています。

難しいのは、いつからがレンジ相場で、いつからが下落相場なのかは過ぎてみないと分からないということ。この辺りをどう組み込んでいくかがレンジ相場用逆張りストラテジーのキーになるような気がします。

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