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有名な逆張り戦略として5日と25日の移動平均乖離率を利用したストラテジーがありますが、現状ではどのような運用成績になるのか調べてみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   5日移動平均乖離率が-10%以下 &
 25日移動平均乖離率が-25%以下 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ安でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   利益10%以上 or
 保有期日60日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/30


■バックテスト結果
 取引回数   1086
 勝率   68.42%
 平均損益   3.57%
 平均利益   17.90%
 平均損失   -27.45%
 平均保有日数   26.53日
 PF   1.41
 最大DD   90.90%
 個別銘柄最大DD   99.87%
 取引日割合   30.58%
 最終資産   3,444,201円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
元祖逆張り01 資産曲線
2006年年初のライブドアショックを境に資産を急激に減らしています。ただし、この手法を考案された方も言っていましたが、逆張りは資金管理がとても重要で、シグナル点灯数が多いときのみ購入するなどするだけでも飛躍的に運用成績が向上します。

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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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