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今回は、エントリー、イグジット条件は前回と同じで資金管理のみ変更して検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄   貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 当日売買代金が10億円以上
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:
 資産の20分の1 or 30万円 の高い方※
 単位株60万以下なら1単位株のみ購入可

 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/04/15

※前回と内容はほぼ同じで、30万円と記載されているところが前回は15万円だったということになります。前回までの書き方だと良く分からないというご指摘がありましたので修正しました。

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1160
 勝率   62.59%
 平均損益    1.08%
 平均利益    4.07%
 平均損失   -3.92%
 PF     1.74

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   1000
 勝率   63.50%
 平均損益    1.11%
 平均利益    4.12%
 平均損失   -4.13%
 平均保有日数    0.00日
 PF    1.74
 最大DD    9.51%
 個別銘柄最大DD    0.00%
 取引日割合※   25.28%
 最終資産    3872256円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済05

寄り引けの売買は平均利益、損失の幅が小さいため、購入単価をその分引き上げてみました。予想通り最終資産が改善し、最大DDは10%以下となかなか優秀な結果になりました。また、大体右肩上がりになっていて、2008年のような下落相場以外でも小幅ながら着実に利益を上げていることが分かります。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
貸借銘柄
こんにちは、はじめまして愛知に住む山下と申します。最近シストレ魂を購入してこのサイトを知りました。なかなか勉強になると感じ、一気に全部読まさせていただきました。今後も期待しています。ところで逆張り空売りストラテジーですが、どうやって貸借銘柄かそうで無いかを見分けているのでしょうか。シストレ魂では、自分でCSVファイルで貸借銘柄リストを作らないと信用銘柄も空売りしてしまうのです。

お忙しいところ読んでいただきありがとうございました。では
2010/09/06(Mon) 23:19 | URL | 山下 | 【編集
Re: 貸借銘柄
はじめまして山下様。

tatanottiと申します。回答が大変遅くなってしまい申し訳ありません。

まず私は市販ツールではなく、自作ツールでバックテストを行っています。貸借銘柄についても自分でリストを作成しています。

で、ご質問の貸借銘柄ですが、私の場合は自分が使っている○○証券において実際に空売りができるかどうかをチェックするツールを自作で作っていて、それを使って空売りできる銘柄を貸借銘柄としています。

バックテストを行う上では、Webで公開されているような貸借銘柄一覧をそのまま利用すれば良いと思いますが、実際に運用していくとなると、シグナルが出た銘柄は実は規制がかかっていて空売りできないという問題が発生しますよね。これには結構悩まされていたので、しぶしぶ上記ツールを開発した次第です。
2010/09/26(Sun) 00:37 | URL | tatanotti | 【編集
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2013/06/02(Sun) 05:32 |  |  | 【編集
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