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今回は、大陽線の条件に売買代金の条件を追加して検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄  貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 当日売買代金が10億円以上
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/04/14

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1160
 勝率   62.59%
 平均損益    1.08%
 平均利益    4.07%
 平均損失   -3.92%
 PF     1.74

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   731
 勝率   64.43%
 平均損益    1.10%
 平均利益    4.11%
 平均損失   -4.36%
 平均保有日数    0.00日
 PF    1.71
 最大DD    5.87%
 個別銘柄最大DD    0.00%
 取引日割合※   19.98%
 最終資産    2696118円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済04

売買代金が高い銘柄のみにした理由は以下のとおり。
①よほど買いが集中しないと大陽線が形成されない。
 →買われすぎになりやすい?
②仕手株になりにくい。(個人が株価操作できない。)

取引回数は大きく減らしましたが、勝率、平均損益、PF、最大DDいずれも大幅に改善しています。また資産曲線を見てもほぼ右肩上がりに推移しており、安定していることが分かります。課題があるとすると、最終資産が低いことでしょうか。この課題の対策としては、最大DDが小さく、かつ当日決済でもともと変動リスクが小さいのでポジションサイズをもう少し大きくしてみても良いかもしれません。次回はこの辺りの検証を行ってみたいと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
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2010/04/15(Thu) 03:16 |  |  | 【編集
Re: 10%の陽線とは?
> いつも拝見して勉強させて頂いております。
>
> この検証において以下2点の質問があります。
>
> ① 当日10%の陽線形成とありますが、これは例えば当日始値1,000のものが1,100円で終わったという意味でしょうか。
>
> ② 資金管理において、開始資産:150万円 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1とありますが、150万を20分の1にしたら7.5万で15万以下になると思うのですが、これはどう理解すればいいのでしょうか。
>
> 以上ご回答頂けると幸いです。

回答が遅くなって申し訳ないです。
①はおっしゃるとおりです。
②は基本は資産の20分の1ですが、20分の1が15万円に満たない場合は15万円を下限とするという意味です。分かりにくいですね、すみません(;^_^A
2010/04/19(Mon) 23:40 | URL | tatanotti | 【編集
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