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今回は、ボラティリティが高い+上がりすぎの銘柄を狙うということで、大陽線を形成した銘柄でのストラテジーを検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄 貸借銘柄
 取引方向 ショート
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー   当日10%の陽線形成
 イグジット   エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2010/03/19

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   6253
 勝率   57.75%
 平均損益   0.57%
 平均利益   3.87%
 平均損失   -3.93%

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   4462
 勝率   57.91%
 平均損益   0.56%
 平均利益   3.92%
 平均損失   -4.07%
 平均保有日数   ----日
 PF   1.33
 最大DD   25.95%
 個別銘柄最大DD   ----%
 取引日割合※   62.67%
 最終資産   3,597,432円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。

逆張り空売り_寄り引け決済01

エントリー条件はとてもシンプルな割にそれなりの結果が得られています。

課題としては、株価が下がりすぎていた2009年初旬では大きく損失が出ています。これは、これまで下がりすぎていたために10%陽線ではまだ上昇余地があると判断されて上昇していることが考えられます。

取引回数も非常に多いので、もう少し条件を厳しくして損益率を向上させてみたいと思います。

★今回の仮説:上昇余地があると判断されそうな銘柄は外すべき。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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