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今回は、レンジ相場の逆張り02について、損切りルールを追加したときの検討を行ってみます。追加する損切りルールは、"**日最安値を更新したら損切り"とします。

レンジ相場の逆張り02はこちら

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   25日,75日移動平均線のいずれか上向き &
 Fast%D(5,3)が10.0以下 &
 Slow%D(5,3,3)が10.0以下 &
 5日移動平均乖離率-5%以下 
 イグジット   利益4%以上 or
 保有期日10日 or
 **日最安値更新
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2010/03/03

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 追加損切りなし **日最安値更新
 取引回数   1583 1792
 勝率   69.43% 59.04%
 平均損益   2.71% 2.08%
 平均利益   8.33% 8.12%
 平均損失   -10.04% -6.63%
 平均保有日数   4.99日 2.33日
 PF   1.88 1.77
 最大DD   26.01% 16.20%
 最終資産   16,639,603円 12,182,767円


損切りを追加することで、勝率・平均損益は大きくダウンしましたが、その分平均損失・最大DDが大幅に改善しています。また平均保有日数が短くなり回転率が上がることで取引回数が増加したため、最終資産も遜色ない結果になっています。損切り**日最安値更新を追加したときの資産曲線は以下のとおり。

レンジ相場の逆張り05

多少のDDは見られますが、安定した右肩上がりになっており、損切りルールを追加することにより長期でかつ大きなDDを回避できていることが分かります。

逆張りは一般に損切りルールを追加するとパフォーマンスが落ちると言われていますが、そのストラテジーに見合った損切りルールを設定することでパフォーマンスを維持しながら大きくリスク回避することも可能だと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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