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年初からマイナスを推移していましたが、ようやく資産が年初来高値を更新しました。

年初からの資産推移は以下のとおり。
資産推移
今回のDDは14.2%で、過ぎてみれば想定内のDDでした。明らかに回避すべき銘柄をつかんでいることもなかったので、システムが機能していないとは言えない(統計的な表現で分かりにくいですね(;^_^A )状態と言えると思います。

ですが、心理的な面から考えると、今システムとして組み込んでいる
①ロング :押し目
②ロング :逆張り(大暴落時)
③ロング :逆張り(レンジ相場時)←今年から新しく導入しました。
④ショート:アヤ戻し
⑤ショート:逆張り
のうち、③のルールに少し不安を覚えました。③の損切りルールは保有日数でのみ決めているのですが、本当に統計的な裏付けが取れた上での保有日数なのかがどうも不安です。この不安を解消するため、いろいろな損切りルールを入れてみたり、保有日数を少しずつ変更してみてカーブフィッティングでないかどうかを確認してみたりと一通りのことはやりましたが、納得できる損切りルールが存在せず、なかなかすっきりとしません。そのせいもあってか、プロフィットファクターも他のストラテジーと比べると低い(特に平均損失率が高い)ので、今後はこの辺りの改良を行っていこうと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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