上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
今、トレンドについて改めて検討しています。あまり複雑に考えても意味が無いので、以下のシンプルな判断方法で検討しています。

①複数の移動平均線の傾きによるトレンド判定
②直線回帰の傾きによるトレンド判定

①については、以前から取り組んでいますが、①のトレンド判断+乖離率を組み合わせることでバックテストではかなり安定した押し目ストラテジーを構築することができます。しかし、最近はこの方法での押し目ストラテジーでは最大DDを更新する頻度が高くなっています。はっきりとした原因かどうかは詳細調査が必要ですが、少なくともこの方法だとボラティリティの考慮が欠けています。乖離率というのは○○%以下になると下がりすぎと判断するのですが、この○○は決め打ちで行うことになるため、ボラティリティが非常に大きいときには下落途中の段階で軽く○○%以下になってしまうという問題があります。

また、乖離率ではなくボリンジャーバンドを使うことで、ボラティリティを加味した逆張りを実現できそうですが、平均値からの標準偏差で評価するため、そのまま使用するとトレンド形成時には±2σに貼り付いてシグナルが出続けてしまうという問題があります。

そこで、単に平均値から標準偏差を出すのではなく、②の直線回帰で導き出されたトレンドラインからの標準偏差を見ることで、トレンドを加味したボラティリティを算出することが可能となります。具体的には過去○○日の株価データに対して最小二乗法により回帰直線を導き出し、その直線からの標準偏差からボリンジャーバンドを算出します。この指標を使うことで、ボラティリティが急激に変化してもエントリーポイントを誤らずに実行できるのではないかと考えています。

検討結果については、追々記載していこうと思います。
スポンサーサイト
テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。