上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
移動平均の向きが完全に下には向いていないときをレンジ相場と仮定して、レンジ相場中にストキャスティクス、乖離率を使って逆張りしてみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   25日,75日移動平均線のいずれか上向き &
 Fast%D(5,3)が10.0以下 &
 Slow%D(5,3,3)が10.0以下 &
 5日移動平均乖離率-5%以下
 イグジット   利益4%以上 or
 保有期日10日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/27


■バックテスト結果
 取引回数   1334
 勝率   70.46%
 平均損益   2.95%
 平均利益   8.53%
 平均損失   -10.36%
 平均保有日数   4.89日
 PF   1.96
 最大DD   24.00%
 個別銘柄最大DD   99.79%
 最終資産   10,879,722円


逆張りなので、勝率が高く、利益よりも損失の方が高く出るのは予想通りです。最大DDも、完全に下落している銘柄を避け、レンジ相場中のものに絞ることで、逆張りにしては低い数値になっていると思います。

ただし、資産曲線を見てみると、
レンジ相場の逆張り02 資産曲線
2008年9月以降のリーマンショックで大きく資産を減らしているようです。また、個別銘柄最大DDが99.79%と上場廃止寸前の銘柄をつかんでいるのも気になります。

次回は、下落し始めたらすぐにイグジットして、下落相場や上場廃止銘柄を回避するようにしてみます。

応援よろしくお願いしますm(_ _)mにほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
スポンサーサイト
テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
質問なのですが・・・
自分はシステムトレードの初心者なのですが、「移動平均が上向き」というのは数値的にはどのように表現しているのでしょうか?
「当日の値が前日より高い」だと上向きとまでは言えないように思えますし、どのように数値化すれば良いか迷っています。
もし、ご迷惑でなければどのように数値化しているのかご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
2009/12/31(Thu) 10:39 | URL | marbee | 【編集
Re: 質問なのですが・・・
ご質問ありがとうございます。
「移動平均が上向き」というのは、私のブログの中では「当日の値が前日より高い」ことを意味します。5日などの短期の移動平均ですと上下動が激しいので、marbeeさんのおっしゃるとおり、移動平均の方向を表すことにはなりませんが、ある程度長期の移動平均を使えば、一日の取引で急に向きが逆になることはほとんど無いので、「当日の値が前日より高い」で十分方向を表しています。

実際にバックテストを行ってみましたが、25日や75日の移動平均であれば、トレンドを見積もる指標としてある程度は機能するようです。(平均の日数は長ければ長いほどトレンドを良く表しているようです。)

とはいえ、私もトレンドを見積もる指標としての移動平均の使い方はまだまだ研究中です。上記についてご意見ありましたらまたご連絡下さい。

ちなみに、余談ですが、私は当日と前日の移動平均の差分を「移動平均速度」と呼んでいて、さらに当日と前日の移動平均速度の差分を「移動平均加速度」と呼んでいます。移動平均加速度が負→正あるいは正→負に反転するタイミングは、移動平均の極値を表しているため、相場の反転をある程度予測できるのではないかと考えています。
2010/01/01(Fri) 22:37 | URL | tatanotti | 【編集
回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。

確かに長期の移動平均では仰る通りですね。
大変参考になりました。
2010/01/04(Mon) 19:58 | URL | marbee | 【編集
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。