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久々にレンジ相場の逆張りストラテジーの開発です。レンジ相場とはいえ、長期的には上昇している銘柄の方が勝率が高いはずなので、短期は下落、中期はレンジ、長期は上昇といった、少し長期の押し目を狙ってみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   *****
 イグジット   利益4%以上 or
 保有期日10日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2010/01/18


■バックテスト結果
 取引回数   539
 勝率   74.21%
 平均損益   3.96%
 平均利益   8.85%
 平均損失   -10.11%
 平均保有日数   4.36日
 PF   2.52
 最大DD   15.59%
 個別銘柄最大DD   51.31%
 取引日割合※   14.15%
 最終資産   5,120,839円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
レンジ相場の逆張り03 資産曲線

多少のDDはありますが、短期的なDDがほとんどで比較的スムーズに右肩上がりで資産推移していることが分かります。イグジット条件は、現状は保有日数と利益確定でしかしていませんが、もう少し改良すればさらにDDを改善できるかもしれません。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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