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前回は、300日移動平均乖離を利用して強気相場にある銘柄だけを抽出することで、全体相場を見なくてもそれなりの成績を挙げられることが分かりました。今回は前回のストラテジーをベースとしてパラメータを少しいじった場合にどのように成績が変わるかを見てみます。

ブレイクアウト買いの運用成績01はこちら
ブレイクアウト買いの運用成績02はこちら
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■バックテスト条件
 対象銘柄 全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.15以下 &
 300日移動平均乖離率が10%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/29


■バックテスト結果
 取引回数   473
 勝率   48.41%
 平均損益   5.25%
 平均利益   16.01%
 平均損失   -5.16%
 平均保有日数   37.26日
 PF   3.10
 最大DD   17.61%
 個別銘柄最大DD   35.34%
 取引日割合※   14.58%
 最終資産   5,843,379円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買04_1 資産曲線


株価変動率が0.20以下のときと比べ、勝率や平均損益率が上昇し、さらに最大DDも大幅に改善しています。資産曲線を見てみても、2005年後半だけでなく、2009年3月からの上昇相場でも有効に機能していることが分かります。取引回数が減ったため、前回と比較すると最終資産は減っていますが、リスクや有効に機能している期間のことを踏まえると、個人的には株価変動率0.15以下の方が有効ではないかと思います。

ちなみに、株価変動率を0.10以下にしてみると、

■バックテスト結果
 取引回数   113
 勝率   59.29%
 平均損益   10.53%
 平均利益   19.72%
 平均損失   -2.85%
 平均保有日数   48.29日
 PF   10.08
 最大DD   11.08%
 個別銘柄最大DD   29.51%
 取引日割合※   4.19%
 最終資産   2,969,249円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買04_2 資産曲線


いかがでしょうか。取引回数が減ったため、有効性の判断は難しいところですが、株価変動率を小さくするにつれて勝率、損益率は着実に上昇していることが分かります。このことから、おそらく株価変動率は統計的にエッジ(優位性)があると言えるのではないかと思います。株価変動率をどの程度以下にするかはブレイクアウトストラテジーの役割をどういう位置付けにするかで判断するかと良いと思います。リスクを極力回避して補助的に使用するというスタンスであれば、0.10でも十分ではないかと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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