上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
前回は、突入タイミングをシグナル点灯数が多い場合のみにすることで、勝率、平均損益、最大DDいずれも格段に改善できましたが、その代償として取引回数が大幅に削減されてしまい、最終資産を大きく上げることができませんでした。

そこで今回は、強気相場にあるかどうかをシグナル点灯数で判断するのではなく、別の指標を使って判断してみたいと思います。

ブレイクアウト買いの運用成績01はこちら
ブレイクアウト買いの運用成績02はこちら

■バックテスト条件
 対象銘柄 全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.2以下 &
 300日移動平均乖離率が10%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/15


■バックテスト結果
 取引回数   791
 勝率   41.09%
 平均損益   4.55%
 平均利益   18.47%
 平均損失   -5.16%
 平均保有日数   37.26日
 PF   2.50
 最大DD   34.38%
 個別銘柄最大DD   50.00%
 取引日割合※   23.16%
 最終資産   8,152,827円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買03 資産曲線


300日と長期移動平均乖離がプラスに向いていることで、その銘柄が長期的には強気になっていると判断できることを利用したストラテジーです。平均損益やPFが改善し、さらに取引日割合も23.16%とそこそこの割合でトレードできています。

残る課題は最大DDです。パラメータを少し変えて最大DDの改善も検討してみたいと思います。
スポンサーサイト
テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。