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今回は、前回のストラテジーに対して、より鋭角に値上がりしている場合にエントリーするように、乖離率の条件を少し厳しくして検証してみます。

暴騰時の空売りの運用成績01はこちら
暴騰時の空売りの運用成績02はこちら

■バックテスト条件
 対象銘柄 貸借銘柄
 取引方向 ショート
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   5日移動平均乖離率が15%以上 &
 25日移動平均乖離率が30%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   利益5%以上 or
 保有期日5日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/11/20


■バックテスト結果
 取引回数   678
 勝率   73.30%
 平均損益   2.47%
 平均利益   8.19%
 平均損失   -13.25%
 平均保有日数   2.60日
 PF   1.70
 最大DD   20.25%
 個別銘柄最大DD   37.35%
 取引日割合※   18.92%
 最終資産   3,561,167円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り04 資産曲線

条件を厳しくしたため、取引回数が大きく減ってしまいましたが、その分、勝率、平均損益、最大DDが大きく改善しています。資産曲線の方も、下落相場では着実に利益を上げ、上昇相場では最小限の下落に抑えられているので、このまま使用しても問題無い内容かと思います。

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テーマ:株式日記
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