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一応、私がメインで運用している押し目ストラテジーは2006年1月時にもほとんど損失を出さないようにチューニングされていますが、先日掲載したボラティリティの小さい銘柄を対象とした押し目ストラテジーでは大きく損失を出しています。

ただ、ボラティリティが小さい銘柄のみエントリーしているので2006年1月の大暴落時にはあまりエントリーされないような気がしたので、気になって調査を実施し、その結果から条件を一部見直してみました。

条件を見直したところ以下のとおりになりました。

■バックテスト条件
 対象銘柄  全銘柄
 取引方向  ロング
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー  ******
 ******
 イグジット  ******
 資金管理   開始資産:200万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:
  資産の20分の1 or 15万円 の高い方
  単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/12/10

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1822
 勝率   61.25%
 平均損益    1.46%
 平均利益    4.82%
 平均損失   -3.85%
 PF     1.98

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   1112
 勝率   62.05%
 平均損益    1.78%
 平均利益    5.14%
 平均損失   -3.72%
 平均保有日数    2.20日
 PF    2.26
 最大DD    9.40%
 個別銘柄最大DD   22.66%
 取引日割合※   24.54%
 最終資産    5956171円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
押し目ボラ小02

対策前と比較して、取引回数が減りましたが、平均損益が大きく改善していることが分かります。また、資産曲線を見ると、2006年1月付近の大幅なドローダウンが解消されていることから、押し目ストラテジーに非常に弱い相場でのエントリーについては回避できていることが分かります。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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