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押し目ストラテジーは一時的な下げを狙うという意味では逆張りの一種と考えられますので、ボラティリティの大きい銘柄を対象にした方が成績が良さそうな印象です。実際、勝率や平均損益はボラティリティの大きい銘柄を対象にした方が成績が良く、うまくチューニングすれば安定した儲けを出すことも可能です。

一方で、ではボラティリティの小さい銘柄には押し目ストラテジーは有効でないのかというと、実際には安定した銘柄でも押し目からの反発は頻繁に発生しているため、うまくシステムを組みさえすればボラティリティの小さい銘柄を対象とした押し目ストラテジーを開発できるはずです。

ボラティリティの小さい銘柄に限定する方法としては、
①最初から計算対象銘柄を比較的安定銘柄に限定
②ボラティリティに相当するテクニカル指標が比較的小さい場合に限定
があると思いますが、試しに②を採用してストラテジーを作ってみました。

詳細は以下のとおり。

■バックテスト条件
 対象銘柄  全銘柄
 取引方向  ロング
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー  ******
 ******
 イグジット  ******
 資金管理   開始資産:200万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ******
 期間    2000/01/04 - 2010/12/10

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   2757
 勝率   59.96%
 平均損益    1.23%
 平均利益    4.47%
 平均損失   -3.61%
 PF     1.85

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   1656
 勝率   60.51%
 平均損益    1.43%
 平均利益    4.69%
 平均損失   -3.58%
 平均保有日数    2.30日
 PF    2.01
 最大DD    9.82%
 個別銘柄最大DD   23.28%
 取引日割合※   31.24%
 最終資産    6906461円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。

押し目ボラ小01

やはり平均損益、平均利益、平均損失ともに小さい数値になっていますが、取引回数やPFは優秀で資産曲線を見てもそこそこ安定した成績になっているのが分かります。したがい、ボラティリティが小さい銘柄のみでエントリーしても押し目は有効であることが分かります。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
こんばんわ。
安定的な運用を目指す場合はボラティリティが小さい方がいいですよね。個人的には、リターン重視なので極力ボラティリティは大きくとっています(^^)
僕も押し目ストラテジーを2つ同時運用しています。2つタイプに合致した銘柄の内、ボラティリティが大きい銘柄だけを抽出して運用しています。1つより2つの方がシグナル発生数が増えるので精神的に良いと思っています。

2010/12/18(Sat) 02:46 | URL | popsicle | 【編集
Re: タイトルなし
私もメインで運用している押し目ストラテジーは、ボラティリティの大きい銘柄を対象としたストラテジーになっております(;^_^A

やっぱりボラティリティが大きい方がトータルの成績は良いように思います。今回ボラティリティの小さい銘柄用の押し目ストラテジー開発に至った経緯としましては、一つにはボラティリティ大のストラテジーとは購入銘柄がほとんど被らないため、併用することで適切な分散投資ができると考えたためです。もう一つには、やはり今後資金が増えてきたときに備えてなるべくリスクの小さいストラテジーを持っておきたかったためです。

今は資金が少ないので、メインというよりは、補助的な役割として参戦させようと考えています。
2010/12/20(Mon) 23:36 | URL | tatanotti | 【編集
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2010/12/18(Sat) 01:22:58 |  clouzoo 無料情報ランキング(株、先物、FX、アフリエイト)
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