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10/1に記載した、ストップ高の当日引け決済の失敗ですが、本当にバックテストでも失敗なのか検証してみました。

検証内容は、ストップ高当日の引けで購入して、翌日寄りで決済するというもの。ストップ高当日に引けで購入できることは滅多にないので現実的ではありませんが、今回の失敗の検証には使えると思います。

結果は以下のとおり。
■バックテスト結果(全シグナル)
期間:2000/01/04~2010/10/01
 取引回数   20089
 勝率   70.32%
 平均損益    3.77%
 平均利益    6.54%
 平均損失   -2.78%
 PF     5.57

…PF5.57!!凄まじく好成績(;^_^A 当日引け購入できるようにシステムを改良すればメインのストラテジーの一つにできるのではと思うほどの結果です。私はこんな好成績な運用を捨てていたのかと思うとさらに反省。。。二度とこんな過ちは犯さないようにしないと。
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ジャンル:株式・投資・マネー
コメント
寄らずの比例配分によるS高(始値、安値、高値、終値がすべてS高なもの)を除外しないと意味ないと思いますけど、どうやって計算したんでしょうか。
2010/11/06(Sat) 16:21 | URL | ああああ | 【編集
Re: タイトルなし
コメントありがとうございます。

今回の検証は、保有していた銘柄がストップ高になったときにその日のうちに売った方が良いのか次の日の寄りで売った方が良いのかを確認するために行いました。そのため、寄らずの場合でも取引回数に含めています。

ただし、このタイミングでの売買ストラテジーを構築するのであれば、ご指摘のとおり、寄らずの場合は省かないといけないですね。また引けでストップ高銘柄を自動で調べても購入できなければ意味が無いので、厳密には引けより少し前で情報収集しないといけないですね。となると、そこでもバックテストと実際で多少のずれが生じてくる懸念が出てきそうです。

引けエントリーの自動売買ツールはなかなか難しそうですね。
2010/11/09(Tue) 00:00 | URL | tatanotti | 【編集
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