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最近、ボリンジャーバンドをうまく使えないかと子供にミルクをあげつつぼけーっと考えています(;^_^A

ボリンジャーバンドの使い方として、順張り/逆張り両方の使い方がありますが、ここでは逆張りについて考えてみます。

逆張りボリンジャーバンドというと、大体-2σ以下になったらエントリーというように、確率的にほとんど起こり得ないところまで移動平均から離れたらそろそろ戻り始めると予想して買う/売るなどするのが一般的だと思います。

この手法の特徴は、乖離率のストラテジーよりも期待値は劣るもののシグナル点灯数が多い点にあります。これは各銘柄が個別に持つボラティリティを標準偏差で規格化するため、もともと銘柄が持っているボラティリティの大小によらずシグナル点灯するためだと考えられます。

ただ、この方法だとボリンジャーバンドが拡大している最中にシグナル点灯しやすく、ボリンジャーバンド拡大中はトレンド形成しているとも考えられ、大きな損失を生む可能性を秘めています。

となると、バンド拡大中は避けつつ-2σラインを越えたときだけエントリーすれば良いのでは?とも思いましたが、異常に離れたタイミングなのにバンドが縮小するなんてことはあり得るのでしょうか?この辺りは調べてみないとよく分かりませんが、この考え方はまだ工夫の余地がありそうな印象です。バンドが縮小傾向にあることをうまく数値化できれば機能しそうな気がします。

ボリンジャーバンドの縮小時期はレンジ相場であるとも言えるので、レンジ相場の逆張りの新たな切り口として、子育ての合間をぬってこの辺りの検証をやってみたいと思います。
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テーマ:株式日記
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