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今回の下落について、各ストラテジーが想定どおりに機能しているか振り返ってみました。

資産のドローダウンは20%以下で推移しており特に見直すレベルには到達していないのですが、どうも前回/今回の下落において"レンジ相場の逆張り"が不安定な動きを見せています。

複数の移動平均線を使ってなるべくレンジ相場のみを取り扱うようにし、ボラティリティに依らず直近安値~高値の相対値で評価できるストキャスティクスを軸にしているのですが、レンジ相場⇒下落相場に切り替わるタイミングでどうしてもドローダウンが膨らみます。

変更するとすれば、相場判定ロジックか決済タイミング辺りを見直すのが良いかと考えていますが、今のところ何ケースか試してみた限りではそれほど良い結果が得られておらず、現在もストラテジーと格闘中です。。。

逆に、"押し目"と"逆張り(大暴落時)"のコンビは相変わらず非常に相性良く機能しています。これらはしばらくの間は安心して運用できるストラテジーになっていると思います。
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テーマ:株式日記
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