上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
逆張りストラテジー(押し目を含む)をしばらく運用していて思うこととして、寄り成行でエントリーするよりも指値で前日終値よりも少し低めに設定してエントリーした方が良いのでは?ということが挙げられます。

最近はシステムトレードがある程度普及してきたためか、シグナルが発生した銘柄の翌日寄り成行は買いが殺到し高値になることが多く、そこからずるずると値を下げて結局前日終値よりも値を下げて引けることが少なくありません。

そこで、私が持っている押し目ストラテジーで寄り成行で運用した場合と指値で前日終値以下でエントリーとした場合でどちらが成績が良いか調べてみました。運用期間は2000/01/04~2011/04/19とします。

■寄り成行でエントリー
 取引回数   2536
 勝率   67.43%
 平均損益    3.28%
 平均利益    9.42%
 平均損失   -9.45%
 PF     2.07

■指値(前日終値以下)でエントリー
 取引回数   2036
 勝率   68.03%
 平均損益    3.54%
 平均利益    9.42%
 平均損失   -8.95%
 PF     2.24

指値にすることで、平均損失が大幅に減り、勝率、平均損益、PFいずれも上昇しています。ただし、指値だとエントリーできないこともあるので、取引回数が2割ほど減っています。この結果はどちらが良いか判断が難しいところですが、個人的には、取引回数2割減させてまで採用するほどの成績向上ではないため、現状では従来どおり寄り成行で行く方が良いと考えます。

皆さんもふと気になったことは忘れないうちにバックテストを行って検証してみると良いと思います。新しい発見があったり、また従来の方が良い結果になったとしても間違いなく自分のストラテジーの信頼度が上がると思います。
スポンサーサイト
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。