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ようやく突発リスク回避型のストラテジーが完成しました。

リスク回避策案の第二弾では、
“買い、空売りを織り交ぜ、かつ、保有期間を極力短くすることで、相場の方向性とボラティリティの急激な変化に柔軟に対応できるようなストラテジーを組む”
としておりましたが、今回開発したストラテジーは、買い、空売りともに構築し、かつ平均保有期間は寄り引けストラテジーよりも短い期間になっています。

資産曲線は以下のとおり。

■買い
短期買い_資産曲線

■空売り
短期空売り_資産曲線

資産曲線を見ても、さまざまな突発リスクに対しても問題無く右肩上がりで資産推移していることが分かります。シグナル発生条件ですが、こちらも至ってシンプルです。移動平均線すら使用していません。なぜこんな単純なルールでこれだけの成績を上げられるのかについては、以下の2点だと思います。
①売買の根本にある心理的な値動きを考慮したエントリー条件になっている(気がする…)。
②本売買をシステムで実現するのが難しい。
②は特に顕著に感じていて、実際のところ、本売買を実現するための環境を構築するところに一番時間を使いました。

一応、5月からのテスト運用開始を目指していきたいと思います。フォワードテストの検証結果は追々報告していきたいと思います。
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