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昨日記載しましたリスク回避策
“大幅下落しそうになったら即刻全銘柄決済”
について、とりあえず取引できない状況は発生しないと仮定した上で、どのようなストラテジーを使っている人が有効なのか少し考えてみました。

そもそも暴落時でもうまく機能するストラテジー群を構成されている方々は、そのままシステムに従い続ければ良いはずなので、全銘柄決済は必要無いと思われます。有効なのは、おそらく私のような、暴落を想定していないストラテジー(押し目とか)と暴落時のみ機能するストラテジー(暴落時用の逆張り)を混在させている方々だと思います。

今回のように上昇相場になりつつある状態で急に大暴落が発生した場合、押し目ストラテジーは大暴落前までに大量のエントリーが発生しているため、損切りシグナルが発生するまでのんびり放っておくととんでもない損失を出してしまいます。この原因は押し目ストラテジーはそもそも大暴落があることを想定していないためで、損切りルールなどをどう工夫しても、大暴落時は支持線で反転することなどあり得ないため、大きな損失を出してしまうと思われます。したがい、現状の私のようなストラテジー群で運用している場合は、大暴落があったら、押し目ストラテジーは全く機能しないと割り切り、即刻全銘柄決済し、暴落時のみ機能するストラテジーに切り替えるという手法を取るのが有効なのだと思います。

ただ、やっぱりこれは暫定策で、
“暴落時でもうまく機能するストラテジー群を構成”
しておいた方が本当の意味でのリスク回避になる気がします。次は、このリスク回避策についてじっくり考えてみたいと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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