上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
10/1に記載した、ストップ高の当日引け決済の失敗ですが、本当にバックテストでも失敗なのか検証してみました。

検証内容は、ストップ高当日の引けで購入して、翌日寄りで決済するというもの。ストップ高当日に引けで購入できることは滅多にないので現実的ではありませんが、今回の失敗の検証には使えると思います。

結果は以下のとおり。
■バックテスト結果(全シグナル)
期間:2000/01/04~2010/10/01
 取引回数   20089
 勝率   70.32%
 平均損益    3.77%
 平均利益    6.54%
 平均損失   -2.78%
 PF     5.57

…PF5.57!!凄まじく好成績(;^_^A 当日引け購入できるようにシステムを改良すればメインのストラテジーの一つにできるのではと思うほどの結果です。私はこんな好成績な運用を捨てていたのかと思うとさらに反省。。。二度とこんな過ちは犯さないようにしないと。
スポンサーサイト
テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。