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私の、とある全銘柄用の逆張りストラテジーについて、日経225に限定してバックテストを行ってみました。

結果は、、、
■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   11
 勝率   63.64%
 平均損益    3.35%
 平均利益    9.27%
 平均損失   -7.02%
 平均保有日数    3.00日
 PF    2.31
 最大DD    2.78%
 個別銘柄最大DD   35.37%
 取引日割合※    0.65%
 最終資産    1544422円

勝率、平均損益うんぬんの前に取引回数がほとんどありません(;^_^A このストラテジーは、ボラティリティが大きい時期にそのリバウンドを利用してエントリーしています。そのため日経225のような流動性の大きい銘柄に限定してしまうと、小型株に比べてボラティリティが低いため、ほとんどエントリーされないようです。

表現を変えると、全銘柄を対象にして勝率の高いストラテジーを開発すると、ボラティリティの大きい小型株の変動を基準にせざるを得ず、結局大型株は取引対象外となってしまいます。

では、同じようなストラテジー構成で、大型株用にエントリー条件の下落幅を縮小させたストラテジーを併用すれば、利益の機会を増やすことができるのでしょうか。

私の考えでは"No"だと思います。というのも、私の経験上、小型株は下がりすぎた後の反動がいち早く来るため、下がっている最中に購入しておかないと利益が出にくいのに対し、大型株は大幅下落の後にしっかりと足固めが出来た時点で購入すると利益が出るような印象なので、小型株と大型株では最適なエントリータイミングは全く別のところにあると考えるからです。

したがい、大型株限定ストラテジーを開発する場合は、少し大変ですが1から作り直した方が良いのかもしれません。ただ、もし優秀なストラテジーを開発でき、全銘柄用と併用することができれば、お互いのエントリータイミングや対象銘柄は全く異なることから、利益の機会を増やすことに繋がるのではないかと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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