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昨日、"押し目"と"逆張り(大暴落時)"はうまく機能している旨記載しましたが、なぜこの2つのストラテジーのみで運用せずレンジ相場も扱うのか改めて整理しておきます。

まず、相場はボラティリティの大小はありますが、大まかに
上昇⇒レンジ⇒下落⇒レンジ⇒上昇…
と推移します。もう少し詳しく書くと、

①上昇し始め(レンジから上昇へ)
②上昇中
③上昇からレンジへ
④レンジ中
⑤レンジが崩れ下落
⑥下落中
⑦下落からレンジへ
⑧レンジ中
⑨①へ

という感じでしょうか。
(今日は時間が無いので後で図示したものを掲載予定(;^_^A )

株式で全銘柄を扱う場合、個々の銘柄はトレンド形成しにくいため、①、⑤の転換点が分かりづらく全体相場に引きずられる形をとるようです。そのため、株式全銘柄での運用は、買いの場合は②主体で④辺りを補助的に狙うのが妥当と考えられます。(ただし、全体相場を見ながらの運用であれば、その限りではないと思います。)ただ、期間としては②に比べて④は長いため、②よりもリスクはありますが、④でも儲けの出せるストラテジーを運用できれば資金の眠っている時期を減らして効率良く運用できます。

私がレンジ相場の逆張りを扱う理由もまさにこれに当たるのですが、④でのストラテジーの最大の欠点として、⑤へ転換してしまったときの損失が非常に大きくなりやすい点が挙げられます。実際にいくつか損失の回避策を考えてみましたが、レンジが崩れるときは一気に下落するため、なかなか思うように回避できていません。

損切りを工夫した方が良いのか、全体相場を見た方が良いのか、うーん、悩ましいところです。。。

少し発想を変えて、⑧のみをターゲットにしたレンジ相場の逆張りを検討するのも手かもしれません。

とりあえず、振り返りの良い機会なので、しばらくは新しいストラテジーに着手するよりもこちらの検討を優先したいと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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