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今回は、エントリー、イグジット条件は前回と同じで資金管理のみ変更して検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄   貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 当日売買代金が10億円以上
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:
 資産の20分の1 or 30万円 の高い方※
 単位株60万以下なら1単位株のみ購入可

 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/04/15

※前回と内容はほぼ同じで、30万円と記載されているところが前回は15万円だったということになります。前回までの書き方だと良く分からないというご指摘がありましたので修正しました。

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1160
 勝率   62.59%
 平均損益    1.08%
 平均利益    4.07%
 平均損失   -3.92%
 PF     1.74

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   1000
 勝率   63.50%
 平均損益    1.11%
 平均利益    4.12%
 平均損失   -4.13%
 平均保有日数    0.00日
 PF    1.74
 最大DD    9.51%
 個別銘柄最大DD    0.00%
 取引日割合※   25.28%
 最終資産    3872256円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済05

寄り引けの売買は平均利益、損失の幅が小さいため、購入単価をその分引き上げてみました。予想通り最終資産が改善し、最大DDは10%以下となかなか優秀な結果になりました。また、大体右肩上がりになっていて、2008年のような下落相場以外でも小幅ながら着実に利益を上げていることが分かります。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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