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先日、私の尊敬する上司(の上司の上司の…とにかく偉い人)のお話で、考察力についての考えを述べていました。ある実験の報告資料で十分な考察を行えている人とそうでない人の違いは、その実験を行う前の取り組みにあるそうです。

十分に考察を行えている人は、
"実験の前に必ず仮説を立てている"
そうです。

どんな実験でもさまざまな自由度(パラメタ)があり、ある指針に基づいてパラメタを決定して実験を行います。このとき選んだパラメタに対して、なぜそのパラメタを選んだのか、それを選んだときどういう結果が想定されるのかを常に予測して実験に取り組むことが考察力の向上、ひいてはより大きな成果へと繋がるのだそうです。

この話を聞いて、これはシステムトレードにも言えるのではと思いました。

ストラテジーを考案する際には、いろいろなテクニカル指標の中から適当なものを選んで組み合わせてバックテストを行っています。このテクニカル指標を選ぶときに、"本でオススメだったから"、"有名な指標だから"、などの理由で選んでいたのでは、どんな結果が出たにせよ、なぜその結果になったのかを考察できず、意味の無いバックテストになってしまいます。

このようなバックテスト結果をもとに実際の運用を始めると、成績が悪化した際にそれが一時的なものなのかシステムが機能しなくなっているのかを判断できず結局裁量に走ってしまう原因にもなりかねません。

やはりどんなテクニカル指標を選ぶにしろ、常に何らかの仮説を持ってバックテストすることはとても重要だと思います。この仮説は当たっても外れても出てきた結果は新たな発見となり、そこからさらに深い考察への繋げることができるようになります。優れたストラテジーを考案するにはこの"仮説を立てながらバックテスト"することが遠回りのようで最も近道なのだと思います。

かく言う私もまだまだ考察力の未熟なトレーダーなので、上記のような取り組みを徹底して日々のストラテジー開発に取り組んでいきたいと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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