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今回は、前回の大陽線形成に加え、株価変動率の大小(0.35より上か下か)で運用成績がどう変わるか検証してみます。以前のブレイクアウトの検証では、小さい株価変動率からのブレイクアウトは非常に勝率が高くなることが分かりました。今回はショートポジションなので、ブレイクアウト失敗を狙いたいので株価変動率が高い方が有利と予想されますが、どうでしょうか。

■バックテスト条件
 対象銘柄  貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 25日株価変動率が0.35以上/0.35以下
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/03/19

■バックテスト結果(全シグナル)
     変動率0.35以下  変動率0.35以上
 取引回数   3146  3107
 勝率   57.57%  58.01%
 平均損益   0.39%  0.76%
 平均利益   3.41%  4.33%
 平均損失   -3.70%  -4.17%
 PF    1.25  1.44

■バックテスト結果(実シミュレーション)
     変動率0.35以下  変動率0.35以上
 取引回数   2267  2174
 勝率   58.36%  57.45%
 平均損益   0.46%  0.67%
 平均利益   3.56%  4.32%
 平均損失   -3.87%  -4.25%
 平均保有日数   ----日  ----日
 PF   1.29  1.37
 最大DD   19.52%  17.07%
 個別銘柄最大DD   ----%  ----%
 取引日割合※   46.49%  36.93%
 最終資産    2,221,164円  3,201,766円
※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済02

思ったよりも拮抗しているようです。株価変動率が大きい方がボラティリティが高いため、平均損益は多少異なりますが、勝率はほとんど違いが見られませんでした。ただし、資産曲線には大きな違いが見られます。株価変動率:小は2008年まで安定して利益を上げていたのに対し、株価変動率:大はほとんどが2008年後半のリーマンショック時の利益で、それ以外の期間はほとんど利益を上げていません。また共通して言えるのは、どちらも2009年以降は利益を全く上げていませんでした。

今回は残念ながら、どちらにしてもあまり良い運用成績とは言えませんでした。ブレイクアウト失敗を予測するには株価変動率の計算日数(現状25日)を少し変更する必要があるのかもしれません。次回はこの辺りのパラメータを少しいじってみたいと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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