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ダブルトップ排除検証を行いました。
ダブルトップ排除機能の概要は、過去○○日以内にダブルトップらしき傾向が見られる場合は取引しないという機能です。押し目ストラテジーでダブルトップ排除しない場合と排除した場合(過去6,8,10,12日)における資産推移とドローダウンの比較を以下に示します。

資産推移
ダブルトップ排除検証 資産推移

ドローダウンの推移
ダブルトップ排除検証 ドローダウン

排除しない場合と比較して、排除機能を入れるとここ最近のドローダウンが大幅に改善されていることが分かります。特に過去10,12日辺りは大きなドローダウン期間も短くなっているため、よりリスクの低い取引ができることが言えそうです。ただし、あまり過去の日数を増やしすぎると取引自体が減ってしまうため、バランスの良い8,10日辺りを使用するのが良いと思います。

ちなみに、ダブルトップ排除機能を入れると、ドローダウンだけでなく、勝率、平均損益、PFともに向上しているので、ダブルトップはやはり損失が出やすい傾向にあると言えるのでないかと思います。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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