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前回の考察から、空売りは短期売買が向いていることが分かりました。そこで今回は、前回のストラテジーに対して保有期間を短くし、利益確定の目標を下げて早めにイグジットするように変更して検証してみます。なお、比較を分かりやすくするため、資金管理は
・突入タイミング:シグナル点灯数1以上
・1日購入銘柄数:制限なし
として検証します。

暴騰時の空売りの運用成績01はこちら

■バックテスト条件
 対象銘柄 貸借銘柄
 取引方向 ショート
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   5日移動平均乖離率が10%以上 &
 25日移動平均乖離率が25%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   利益5%以上 or
 保有期日5日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/11/20


■バックテスト結果
 取引回数   2236
 勝率   67.75%
 平均損益   1.32%
 平均利益   7.50%
 平均損失   -11.67%
 平均保有日数   2.98日
 PF   1.35
 最大DD   39.60%
 個別銘柄最大DD   37.35%
 取引日割合※   42.86%
 最終資産   4,738,723円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り03 資産曲線

2回ほど大きなDDが発生していますが、全体としては右肩上がりの資産曲線になっているかと思います。大きなDDが発生しているところを改善できれば、より良いストラテジーになりそうです。

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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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