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暴落し始めに大量に購入してしまい、大底になったときにはエントリーする資金が無くなってしまっていては意味がありません。そこで今回はエントリーのタイミングですべてのシグナルについて購入するのではなく、1日に購入できる銘柄数を制限して、時間的に分散投資してみます。

また、保有期日が少し長すぎるようにも思いますので、思い切って保有期日を10日程度としてみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   5日移動平均乖離率が-10%以下 &
 25日移動平均乖離率が-25%以下 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ安でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   利益10%以上 or
 保有期日10日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数10以上
 1日購入銘柄数:3銘柄まで
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/30


■バックテスト結果
 取引回数   355
 勝率   79.44%
 平均損益   9.61%
 平均利益   16.50%
 平均損失   -17.03%
 平均保有日数   4.80日
 PF   3.74
 最大DD   35.46%
 個別銘柄最大DD   98.11%
 取引日割合※   5.01%
 最終資産   10,063,620円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]


資産曲線は以下のとおり。
元祖逆張り05 資産曲線

1日購入銘柄数を制限することで、時間的な分散投資となり、最大DDが大きく改善することが分かりました。また、保有期日の短縮については、最大DDと平均保有日数の両方に大きな効果があり、10日程度にしても十分なリターンが得られることが分かりました。資産曲線の形状については、リーマンショック時にかなり暴れていますが、それ以外はきれいな右肩上がりの曲線を描くようになっています。

ちなみに、保有期日を5日にしてみたときの資産曲線は
元祖逆張り06 資産曲線
となりました。最大DDは28%程度とさらに改善されましたが、最終資産が750万円程度に減少しています。

保有期日を決める際には、なるべくリスクを小さくしながら利益を伸ばせるようなバランスのとれた期日を選ぶ必要があるようです。

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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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