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前回の5日と25日の移動平均乖離率を利用した逆張りストラテジーに対して、シグナル点灯数が一定以上を超えたときだけ取り引きするようにしてみました。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   5日移動平均乖離率が-10%以下 &
 25日移動平均乖離率が-25%以下 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ安でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   利益10%以上 or
 保有期日60日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数10以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/30


■バックテスト結果
 取引回数   537
 勝率   82.87%
 平均損益   7.70%
 平均利益   16.14%
 平均損失   -33.13%
 平均保有日数   17.40日
 PF   2.36
 最大DD   60.93%
 個別銘柄最大DD   99.87%
 取引日割合※   3.10%
 最終資産   12,518,585円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]


資産曲線は以下のとおり。
元祖逆張り02 資産曲線

シグナル点灯数1以上と比較して、取引回数が半分に減りましたが、勝率、平均損益ともに大幅に上昇しています。最終資産も大幅に改善されていることが分かります。
しかし、資産曲線を見てみると、2007年辺りから資産が増えたり減ったりを繰り返しており、さらに2008年のリーマンショックでは相当な損失になっていて、ここでの最大DDが60%を超えてしまっています。実際に運用で使用するには、最大DDは20%程度までは下げたいところです。

ちなみに、取引開始するシグナル点灯数を20, 50にしたときの資産曲線を以下に示します。

・シグナル点灯数20以上
元祖逆張り03 資産曲線

・シグナル点灯数50以上
元祖逆張り04 資産曲線

いずれも最大DDは50%程度となっており、単純にシグナル点灯数を増やせばよいというわけでもないようです。

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テーマ:株式日記
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