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現在、主力で運用している押し目ストラテジーのバックテスト結果です。

■バックテスト条件
 対象銘柄 上場全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー  *****
 イグジット   *****
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/10/30


■バックテスト結果
 取引回数   1695
 勝率   64.66%
 平均損益   2.85%
 平均利益   9.33%
 平均損失   -9.02%
 平均保有日数   3.22日
 PF   1.89
 最大DD   21.87%
 個別銘柄最大DD   33.11%
 取引日割合※   34.13%
 最終資産   22,237,886円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

世に出ている逆張りと比べると、一見するとすごく地味な結果ですが、買いシグナルがバラけて点灯するため、資金効率が非常に良く、リスクを抑えたまま資産を大きく伸ばすことができるストラテジーになっています。

ただし、リスクを抑えたストラテジーにしていたつもりでしたが、最近になって最大DDを更新してしまいました。1週間以上連続して一方向に動く相場に弱いようです。(下げ相場のときは損切りが続き、上げ相場のときはシグナルが出ない。)この辺り見直す必要がありそうです。

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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
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