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前回は、300日移動平均乖離を利用して強気相場にある銘柄だけを抽出することで、全体相場を見なくてもそれなりの成績を挙げられることが分かりました。今回は前回のストラテジーをベースとしてパラメータを少しいじった場合にどのように成績が変わるかを見てみます。

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■バックテスト条件
 対象銘柄 全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.15以下 &
 300日移動平均乖離率が10%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/29


■バックテスト結果
 取引回数   473
 勝率   48.41%
 平均損益   5.25%
 平均利益   16.01%
 平均損失   -5.16%
 平均保有日数   37.26日
 PF   3.10
 最大DD   17.61%
 個別銘柄最大DD   35.34%
 取引日割合※   14.58%
 最終資産   5,843,379円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買04_1 資産曲線


株価変動率が0.20以下のときと比べ、勝率や平均損益率が上昇し、さらに最大DDも大幅に改善しています。資産曲線を見てみても、2005年後半だけでなく、2009年3月からの上昇相場でも有効に機能していることが分かります。取引回数が減ったため、前回と比較すると最終資産は減っていますが、リスクや有効に機能している期間のことを踏まえると、個人的には株価変動率0.15以下の方が有効ではないかと思います。

ちなみに、株価変動率を0.10以下にしてみると、

■バックテスト結果
 取引回数   113
 勝率   59.29%
 平均損益   10.53%
 平均利益   19.72%
 平均損失   -2.85%
 平均保有日数   48.29日
 PF   10.08
 最大DD   11.08%
 個別銘柄最大DD   29.51%
 取引日割合※   4.19%
 最終資産   2,969,249円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買04_2 資産曲線


いかがでしょうか。取引回数が減ったため、有効性の判断は難しいところですが、株価変動率を小さくするにつれて勝率、損益率は着実に上昇していることが分かります。このことから、おそらく株価変動率は統計的にエッジ(優位性)があると言えるのではないかと思います。株価変動率をどの程度以下にするかはブレイクアウトストラテジーの役割をどういう位置付けにするかで判断するかと良いと思います。リスクを極力回避して補助的に使用するというスタンスであれば、0.10でも十分ではないかと思います。
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前回は、突入タイミングをシグナル点灯数が多い場合のみにすることで、勝率、平均損益、最大DDいずれも格段に改善できましたが、その代償として取引回数が大幅に削減されてしまい、最終資産を大きく上げることができませんでした。

そこで今回は、強気相場にあるかどうかをシグナル点灯数で判断するのではなく、別の指標を使って判断してみたいと思います。

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■バックテスト条件
 対象銘柄 全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.2以下 &
 300日移動平均乖離率が10%以上 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/15


■バックテスト結果
 取引回数   791
 勝率   41.09%
 平均損益   4.55%
 平均利益   18.47%
 平均損失   -5.16%
 平均保有日数   37.26日
 PF   2.50
 最大DD   34.38%
 個別銘柄最大DD   50.00%
 取引日割合※   23.16%
 最終資産   8,152,827円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買03 資産曲線


300日と長期移動平均乖離がプラスに向いていることで、その銘柄が長期的には強気になっていると判断できることを利用したストラテジーです。平均損益やPFが改善し、さらに取引日割合も23.16%とそこそこの割合でトレードできています。

残る課題は最大DDです。パラメータを少し変えて最大DDの改善も検討してみたいと思います。
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今回は、前回のストラテジーに対し、全体的な相場が強気相場になっているかを組み込むために、突入タイミングを"シグナル点灯数20以上"として検証してみます。

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■バックテスト条件
 対象銘柄 全銘柄
 取引方向 ロング
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:翌日寄り成行
 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.2以下 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数20以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/15


■バックテスト結果
 取引回数   361
 勝率   49.03%
 平均損益   4.12%
 平均利益   13.37%
 平均損失   -4.78%
 平均保有日数   37.24日
 PF   1.62
 最大DD   14.19%
 個別銘柄最大DD   50.49%
 取引日割合※    4.13%
 最終資産   3,351,956円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買02 資産曲線

勝率、平均損益、最大DDいずれも格段に改善されていることから、強気相場の場合はブレイクアウトが成功しやすいことが分かります。ただし、その代償として取引回数が減少しており、さらに言うと取引日割合も4%程度となっており、ほとんどの日でエントリーできていないことが分かります。

今回のものでもそこそこ使えるストラテジーになっているとは思いますが、もう少しエントリータイミングを増やせるような、別視点からの上昇相場判断方法が無いか検討してもよさそうです。

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ブレイクアウトストラテジーは、ある期間の最高値を更新した時点でトレンドが形成されたとして購入する、タートルズの生みの親であるリチャード・デニスの投資戦略として非常に有名な順張りストラテジーの一つです。

考え方は非常に簡単で、"過去○○日の最高値を更新したら買い、過去○○日の最安値を更新したら手仕舞う"というものです。

とても単純なストラテジーなので、他の多くのHPで検証結果が掲載されていますので、それらに書かれていた特徴を以下にまとめてみます。
特徴①:勝率は30%程度で、どんなに工夫しても50%弱。
特徴②:ペイオフレシオが高く、損小利大になる。
特徴③:保有日数は多め。平均で20日以上になる場合が多い。
特徴④:上昇相場では大きく儲け、下落相場では損をする。
特徴⑤:過去○○日の○○は長く取った方が運用成績が良い。
特徴⑥:株価の変動率(ボラティリティ)が小さい方が運用成績が良い。

押し目ぎみにエントリーした方が成績が良いなどの記載もありますが、押し目は逆張りの考えが少し入っているのでここでは別手法とみなします。(純粋にブレイクアウトの可能性を検証したいと思います。)

今回は、過去100日の最高値を更新し、かつ株価変動率 = (過去100日の最高値 - 過去100日の最安値)/過去100日の最安値が小さいものをエントリーの対象として検証してみます。

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 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
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 エントリー   過去100日の最高値更新 &
 株価変動率が0.2以下 &
 株価が100円以上 &
 当日ストップ高でない &
 過去10日平均の出来高が2000万以上
 イグジット   過去20日の最安値更新 or
 保有期日100日
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 1日購入銘柄数:制限なし
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2009/12/08


■バックテスト結果
 取引回数   1068
 勝率   36.33%
 平均損益   2.05%
 平均利益   14.73%
 平均損失   -5.18%
 平均保有日数   34.72日
 PF   1.62
 最大DD   50.89%
 個別銘柄最大DD   50.49%
 取引日割合※   28.30%
 最終資産   4,059,301円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
ブレイクアウト買01 資産曲線

バックテスト結果のそれぞれの数値はほぼ予想どおりの結果ですが、資産曲線があまりよくありません。また、出現した全てのシグナルの取引回数/勝率が、23073回/44.20%だったのに対し、実際に取引をすると勝率が8%程度も低下しています。これは暴落時の逆張りと同様、シグナルが少ない日は上がりにくく、シグナルが多い日は上がりやすいという特徴があるため、勝てるシグナルは同じ日に固まって出現しているためです。

もう少し資金管理を見直す必要がありそうです。

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