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先日、仕事の関係でとある学会に参加してきました。

システム制御系の学会でニューラルネットワークの研究を主に発表されていましたが、その中で株価予測にニューラルネットワークを応用した事例がありました。内容は、過去のデータを教師としてゴールデンクロスを発生させそうなローソク足のパターンをニューラルネットワークで教育させるといった内容で、このシステムから導き出された予測システムによりゴールデンクロスを事前に予測できるようになりシミュレーション上では大きな利益を上げることができたという結論でした。

このように勝ちそうなパターンを手探りで模索するのではなく、コンピュータに模索(教育)させるというのは、他分野においてもわりと一般的な流れだ思います。ますます普及しているシステムトレードツールですが、今後今回の発表内容のような新しいストラテジーを自動創出する機能が搭載される日が来るかもしれません。
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最近どうも目新しいアイデアが無いので、ストラテジー開発は小休憩中です。

ただ何もしないのも時間がもったいないので、画像アップロード自動化や運用成績のhtml出力など、ブログ運用の省力化に取り組んでいます。また、アイデアを創出するには結果分析機能を充実させるのが良いと思いますので、いろいろな分析機能のアイデアを練りだしているところです。

アイデアを考えるときは、いつもお風呂でボーっとしながら考えているのですが、年のせいか"これは良い!"と思ったアイデアもお風呂から出た瞬間に忘れてしまうことが多いので、すぐにアイデアを書きとめておけるよういつもノートを持参しています。
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以前より本ブログにバックテストを掲載していますが、作成が少し手間なので、自動でブログ掲載用のhtmlソースをファイル出力する機能を追加しようと思います。

これで最近怠け気味のバックテスト掲載頻度が上がるはず
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システムトレードのソフトとして、
・検証くん
・パイロン
・イザナミ
辺りは非常に強力かつ有名ですが、2010年1月から"シストレ魂"というソフトが新たに登場しました。このソフト、後発だけあって上記3つよりもさらに強力な機能が揃っているようです。なかでも“複数のルールを同時並行したバックテストが可能”というのは、私のようにいろいろなストラテジーを併用している者にとっては非常にありがたい機能と言えます。

現状では、HPを見た限りでは"シストレ魂"でできることは自作ツールでも実現できそうなので、私自身は特に購入する予定はありませんが、システムトレードにある程度慣れた人なら分かる、“かゆい部分”に確実に手の届くツールであることは間違いないと思います。

時間があれば、無料体験などで使い勝手などを見てみようと思います。

今後益々優秀なソフトが出てくることを予感させるニュースでした。
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最近の相場は押し目のストラテジーにはとても不利な相場が続いており、しばしば最大ドローダウンを更新しています。

最大ドローダウンを更新してしまうのは仕方ないことですが、一番知りたいのはなぜドローダウンを更新してしまったのか。

想定外の動きをしている銘柄を買ってしまっていたのか、そもそも、ストラテジーが機能しなくなってしまったのか、など、いろいろな原因が考えられると思います。しかし、この原因を調査するのはとても大切なことですが、いざやろうとすると何を調べていけばよいのか分かりにくいところがあります。

何とかして、このような原因をパッと一目で判断できるような結果表示をできないものでしょうか。

ドローダウン更新に関わった銘柄の一覧が出るとよいかもしれません。で、これらの銘柄全てについて、エントリー~イグジット付近のチャートが一覧で表示されると、エントリーした銘柄がドローダウン更新付近ではどのような動きを見せたのかが一目で分かるようになるかもしれません。

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