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本日付でようやく年初からの成績をプラスに持っていくことができました(^^) 保有銘柄も明日で全て決済予定なので、しばらくは研究に専念できそうです。

日経平均ですが、明るいニュースがなかなか出ない中、意外と強い動きを見せました。おそらく最近の円安傾向が影響しているものと思われますが、やはり決算発表前なので、上昇も限定的なものになると思います。決算の内容は、世間の予想以上に悪い数字が出る可能性が大きいので、様子見するのが良いかもしれません。

それにしても、原発の事故レベルの引き上げには驚きました。漏れた放射性物質の量はもっと少ないと思っていたのですが、あのチェルノブイリ事故の10分の1程度とか。チェルノブイリと比較できるレベルにまで来ていて、かつまだ全く落ち着いた様子が見られないことを考えると、改めて今回の事故の深刻さを実感できます。ただ、今回の事故は漏れた放射性物質量のわりに人的被害は少ないようにも思います。

この事故レベル引き上げの報告について、日本政府の情報開示が遅すぎると世界各国から批判を受けていますが、この批判は真摯に受け止めて素早い情報開示に努めていただきたいものです。また、この批判について、野党は与党に対し責任追及ばかりするのではなく、野党の方々も当事者として何をすれば情報開示を素早く行えるのかを一丸となって考えていってほしいと思います。こんなときに政治家たちの足の引っ張り合いは正直見たくありませんので。
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昨夜の地震は、3/11の大地震を彷彿させるような、長くそして大きな揺れでした。余震は1ヶ月続くと言われていましたが、今回ばかりはもう少しの間警戒しておいた方が良いかもしれません。

さて、昨夜の地震での今日の市場の反応は、寄り付け時はさすがに警戒されていたようですが、影響は限定的と判断したためか午後から大幅に反発を見せていました。このところ円安が大幅に進行していることもあり、日経平均を押し上げる材料が少しずつですが、集まりつつあるようです。

今後大震災に匹敵するほどの大きな出来事がない限りは、しばらくレンジ相場が続くことが予想されますが、5月中旬辺りに各社の大震災被害額を計上した業績が出てくるはずなので、この時期には値を下げてくるかもしれません。ただし、ここでのボラティリティはそれほど大きくないと予想されるので、臆することなくシステムに従うのが良いと思います。

もし近々で大きな出来事が起こった場合は、私の場合は今回は押し目シグナル分を全て即効で決済し、暴落時の逆張りメインにする体制で臨みたいと思います。
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リスク回避策案の第一弾では、
“大幅下落しそうになったら即刻全銘柄決済”
を取り上げました。

この対策は、現状のストラテジーを変えずにすぐに対応可能で、かつそこそこ効果もありそうですが、
  • 取引できない状況に陥った場合は、決済できず大損してしまう
  • 裁量による判断に誤りがあった場合は、損失を出してしまう
などの短所があり、リスク回避策自体にリスクを内包しているため、現状の自分にとっての暫定的な対策と言えそうです。

そこで、今回はリスクを内包する裁量は極力無くし、システムのルールに素直に従っていれば自然にリスクを回避できるような方法について考えてみたいと思います。

大暴落時に本当に恐ろしいのは、株価が下落することではなく、投資家が全員パニックを起こしてボラティリティが一時的に異常に上昇し、知らないうちに想定以上のリスクを背負ってしまうことです。

ただ今回の震災のように、ボラティリティ上昇は、いつ、どのくらいの規模で発生するかは誰にも予想できません。したがい、ボラティリティ上昇の規模を“想定”してその中での低リスクなストラテジーを組む、という姿勢では、またいつか想定以上の相場が来てしまった場合に破綻してしまう可能性があります。

そこで、ボラティリティ上昇の規模を“想定”するのではなく、どんな規模のボラティリティ上昇が来た場合でも柔軟に対応可能なストラテジーを組む、という考え方でリスク回避を目指したいと思います。

というわけで、長々と前置きが続きましたが、私が考えたリスク回避策案の第二弾は、
“買い、空売りを織り交ぜ、かつ、保有期間を極力短くすることで、相場の方向性とボラティリティの急激な変化に柔軟に対応できるようなストラテジーを組む”
です。

ここで、“買い、空売りを織り交ぜ”というのは端に勝率の高い買いと空売りのストラテジーを併用するのではなく、なるべく同じタイミングで買いと空売りのシグナルが同程度発生するストラテジーを併用することを指します。

また、保有期間を極力短く、というのは、取引が安定している限りでの極力短い期間と考えています。例えば、寄り引け決済よりも1時間ごとに決済とした方が期間は短いですが、寄り引け決済の方はマネックス証券などを利用すれば寄り引け決済設定を前日のうちに確認でき、わりと安定した取引が可能と思われますが、1時間ごと決済は、自作したプログラムを場中は起動し続けていることを前提としており、自分のPCが途中で故障した場合はまったく取引されなくなることを考えると、現状は不安定な取引と思われます。基本は、証券会社側での自動取引機能に従って最短の保有期間を考えます。

この方針をもとに、具体的なストラテジーについてこれから少しずつ考えてきたいと思います。
ここのところ、計画停電の長期化や放射能汚染の顕著化の懸念が徐々に深刻になってきており、直接の被災者でない方々にも不安や動揺が広がってきています。

不安定な相場では、その時々の不安材料と安堵材料に大きく左右されます。したがい、不安材料が勝ち始めている動きが見られることから、もう一下げする可能性も視野に入れておいた方が良いと思います。

ちなみに私のストラテジーは今日は負けでした。明日以降も不透明かつ大きな値動きを見せそうですが、今は粛々とシステムに従うのみです。
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今回の大地震により、私が勤めている会社は建物が大きく崩れ臨時休業を余儀なくされていましたが、本日からようやく出社できるようになり、仕事復帰することができました。

これからまた少し忙しくなると思いますが、まだまだ株価は大きく動くと思いますので、なるべく欠かさずブログを更新していこうと思います。

ちなみに今日の日経平均は大幅上昇でしたが、自分の運用資金は思ったよりも回復せず。やはり押し目ストラテジーのリスク見積もりが甘かったか。私の暴落時の逆張りストラテジーのシグナルはついに出なくなりました。そろそろ下落終焉か?それとも底値を追う展開に戻るか?明日の値動きに注目です。
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