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今回は、エントリー、イグジット条件は前回と同じで資金管理のみ変更して検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄   貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 当日売買代金が10億円以上
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:
 資産の20分の1 or 30万円 の高い方※
 単位株60万以下なら1単位株のみ購入可

 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/04/15

※前回と内容はほぼ同じで、30万円と記載されているところが前回は15万円だったということになります。前回までの書き方だと良く分からないというご指摘がありましたので修正しました。

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1160
 勝率   62.59%
 平均損益    1.08%
 平均利益    4.07%
 平均損失   -3.92%
 PF     1.74

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   1000
 勝率   63.50%
 平均損益    1.11%
 平均利益    4.12%
 平均損失   -4.13%
 平均保有日数    0.00日
 PF    1.74
 最大DD    9.51%
 個別銘柄最大DD    0.00%
 取引日割合※   25.28%
 最終資産    3872256円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済05

寄り引けの売買は平均利益、損失の幅が小さいため、購入単価をその分引き上げてみました。予想通り最終資産が改善し、最大DDは10%以下となかなか優秀な結果になりました。また、大体右肩上がりになっていて、2008年のような下落相場以外でも小幅ながら着実に利益を上げていることが分かります。
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テーマ:株式日記
ジャンル:株式・投資・マネー
今回は、大陽線の条件に売買代金の条件を追加して検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄  貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 当日売買代金が10億円以上
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/04/14

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   1160
 勝率   62.59%
 平均損益    1.08%
 平均利益    4.07%
 平均損失   -3.92%
 PF     1.74

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   731
 勝率   64.43%
 平均損益    1.10%
 平均利益    4.11%
 平均損失   -4.36%
 平均保有日数    0.00日
 PF    1.71
 最大DD    5.87%
 個別銘柄最大DD    0.00%
 取引日割合※   19.98%
 最終資産    2696118円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済04

売買代金が高い銘柄のみにした理由は以下のとおり。
①よほど買いが集中しないと大陽線が形成されない。
 →買われすぎになりやすい?
②仕手株になりにくい。(個人が株価操作できない。)

取引回数は大きく減らしましたが、勝率、平均損益、PF、最大DDいずれも大幅に改善しています。また資産曲線を見てもほぼ右肩上がりに推移しており、安定していることが分かります。課題があるとすると、最終資産が低いことでしょうか。この課題の対策としては、最大DDが小さく、かつ当日決済でもともと変動リスクが小さいのでポジションサイズをもう少し大きくしてみても良いかもしれません。次回はこの辺りの検証を行ってみたいと思います。
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前回からのストラテジーで株価変動率の条件をいろいろと変えてみましたが、どうも大陽線形成と株価変動率の組み合わせは相性が良くないようです。

荒い値動きの場合での大陽線形成時のみを拾うことでブレイクアウトを回避した逆張り空売りになると考えていたのですが、こうするとどのような条件にしても2008年のみ儲かるという資産推移になってしまい、また2009年以降は必ず損をしています。

安定して儲けを出すストラテジーにするには少し方向を転換した方が良いかもしれません。

①大陽線のパーセンテージは本当に10%固定で良いか。
 →値が動きにくい銘柄と動きやすい銘柄では上がりすぎの基準が異なるのでは?
②仕手株になりやすい銘柄は回避すべき。
 →仕手株だと心理的に利益確定しやすいタイミングでも上がり続ける可能性がある。

この辺りの考えをもとに練り直したいと思います。
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今回は、前回の大陽線形成に加え、株価変動率の大小(0.35より上か下か)で運用成績がどう変わるか検証してみます。以前のブレイクアウトの検証では、小さい株価変動率からのブレイクアウトは非常に勝率が高くなることが分かりました。今回はショートポジションなので、ブレイクアウト失敗を狙いたいので株価変動率が高い方が有利と予想されますが、どうでしょうか。

■バックテスト条件
 対象銘柄  貸借銘柄
 取引方向  ショート
 執行条件  エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー  当日10%の陽線形成
 25日株価変動率が0.35以上/0.35以下
 イグジット  エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間    2000/01/04 - 2010/03/19

■バックテスト結果(全シグナル)
     変動率0.35以下  変動率0.35以上
 取引回数   3146  3107
 勝率   57.57%  58.01%
 平均損益   0.39%  0.76%
 平均利益   3.41%  4.33%
 平均損失   -3.70%  -4.17%
 PF    1.25  1.44

■バックテスト結果(実シミュレーション)
     変動率0.35以下  変動率0.35以上
 取引回数   2267  2174
 勝率   58.36%  57.45%
 平均損益   0.46%  0.67%
 平均利益   3.56%  4.32%
 平均損失   -3.87%  -4.25%
 平均保有日数   ----日  ----日
 PF   1.29  1.37
 最大DD   19.52%  17.07%
 個別銘柄最大DD   ----%  ----%
 取引日割合※   46.49%  36.93%
 最終資産    2,221,164円  3,201,766円
※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。
逆張り空売り_寄り引け決済02

思ったよりも拮抗しているようです。株価変動率が大きい方がボラティリティが高いため、平均損益は多少異なりますが、勝率はほとんど違いが見られませんでした。ただし、資産曲線には大きな違いが見られます。株価変動率:小は2008年まで安定して利益を上げていたのに対し、株価変動率:大はほとんどが2008年後半のリーマンショック時の利益で、それ以外の期間はほとんど利益を上げていません。また共通して言えるのは、どちらも2009年以降は利益を全く上げていませんでした。

今回は残念ながら、どちらにしてもあまり良い運用成績とは言えませんでした。ブレイクアウト失敗を予測するには株価変動率の計算日数(現状25日)を少し変更する必要があるのかもしれません。次回はこの辺りのパラメータを少しいじってみたいと思います。
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今回は、ボラティリティが高い+上がりすぎの銘柄を狙うということで、大陽線を形成した銘柄でのストラテジーを検証してみます。

■バックテスト条件
 対象銘柄 貸借銘柄
 取引方向 ショート
 執行条件 エントリー:翌日寄り成行
 イグジット:当日引け成行
 エントリー   当日10%の陽線形成
 イグジット   エントリーと同じ日の引け成行
 資金管理   開始資産:150万円
 信用レバレッジ:1.5倍
 ポジションサイズ:15万円以上、資産の20分の1
 単位株30万以下なら1単位株のみ購入可
 突入タイミング:シグナル点灯数1以上
 売買優先順位:10日平均売買代金降順
 期間   2000/01/04 - 2010/03/19

■バックテスト結果(全シグナル)
 取引回数   6253
 勝率   57.75%
 平均損益   0.57%
 平均利益   3.87%
 平均損失   -3.93%

■バックテスト結果(実シミュレーション)
 取引回数   4462
 勝率   57.91%
 平均損益   0.56%
 平均利益   3.92%
 平均損失   -4.07%
 平均保有日数   ----日
 PF   1.33
 最大DD   25.95%
 個別銘柄最大DD   ----%
 取引日割合※   62.67%
 最終資産   3,597,432円

※取引日割合 = 取引を行った日数/全日数 ×100 [%]

資産曲線は以下のとおり。

逆張り空売り_寄り引け決済01

エントリー条件はとてもシンプルな割にそれなりの結果が得られています。

課題としては、株価が下がりすぎていた2009年初旬では大きく損失が出ています。これは、これまで下がりすぎていたために10%陽線ではまだ上昇余地があると判断されて上昇していることが考えられます。

取引回数も非常に多いので、もう少し条件を厳しくして損益率を向上させてみたいと思います。

★今回の仮説:上昇余地があると判断されそうな銘柄は外すべき。
テーマ:株式日記
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